Backtesting می‌تواند گامی مهم در بهینه‌سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد. این روش به شما کمک می‌کند بیاموزید که آیا ایده‌ها و استراتژی‌های تجاری شما منطقی است و آیا به طور بالقوه می‌توانند سود کسب کنند یا خیر.
اما Backtesting یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده چگونه است؟ هنگام آزمایش استراتژی‌های معامله باید مراقب چه چیزی باشید؟ آیا Backtesting مشابه معاملات کاغذی یا Paper Trading است؟ ما در این مقاله به همه این موارد پاسخ خواهیم داد.
فهرست عناوین
مقدمه
ابزاری است که شما (به عنوان تریدر یا سرمایه‌گذار) می‌توانید هنگام کاوش در بازارهای ارز دیجیتال و انتخاب استراتژی‌های جدید از آن استفاده کنید. این روش برخی بازخوردهای ارزشمند را براساس داده‌ها ارائه می‌دهد و به شما می‌گوید که ایده اولیه شما معتبر است یا خیر.
صرف نظر از دارایی‌هایی که آنها را ترید می‌کنید، Backtesting هیچ ریسکی برای دارایی شما ندارد. با استفاده از نرم‌افزار Backtesting در یک محیط شبیه‌سازی شده می توانید رویکرد خاصی را در بازار ایجاد و بهینه‌سازی کنید.
Backtesting چیست؟
در امور مالی Backtesting براساس داده‌های گذشته انجام و استراتژی براساس آن انتخاب می‌شود. اگر این عملیات به نتایج خوبی منجر شود، ممکن است تریدرها همان روش را در محیط اصلی با دارایی واقعی خود انجام دهند.
و اما نتایج خوب به چه معناست؟ هدف از Backtesting تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و سودآوری بالقوه از یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه‌گذاری را می‌توان براساس بازخورد آماری بهینه کرد تا نتیجه را به حداکثر برساند. اگر تست به خوبی انجام شود می‌توان احتمال بالایی داد که همین عملیات در محیط واقعی نیز منجر به نتایج خوبی خواهد شد. از طرفی اگر نتیجه در محیط تست راضی‌کننده نباشد، یا ایده استراتژی باید اصلاح شود یا کلا کنار گذاشته شود. با این وجود در نظر گرفتن شرایط بازار نیز بسیار مهم است. با تغییر شرایط همان آزمایش می‌تواند نتایج متفاوتی را ارائه دهد.
Backtesting چگونه انجام می‌شود؟
پیش‌فرض اصلی Backtesting این است که آنچه در گذشته انجام شده است، ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. با این حال، تعیین این مسئله می‌تواند واقعاً مشکل باشد. آنچه ممکن است در یک محیط خاص بازار سودآور باشد، ممکن است در شرایط دیگر کاملاً عکس عمل کند.
نکته مهم دیگر استفاده از داده‌های درست و نمونه مناسب برای این عملیات است. ممکن است نتیجه عملیات با داده‌های اشتباه و گمراه‌کننده ایده‌آل باشد. این نمونه باید منعکس کننده شرایط فعلی بازار باشد. این کار بسیار دشوار است چون شرایط بازار مرتب در حال تغییر است.
قبل از تصمیم به Backtesting یک استراتژی، تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی می‌خواهید بدانید می‌تواند مفید باشد. چه چیزی این استراتژی را قابل دوام می‌کند؟ برعکس، چه چیزی فرضیات شما را نقض می‌کند؟ اگر این موارد را قبلاً بدانید ، تأثیر بر تعصبات شما دشوارتر خواهد بود.
در این عملیات باید کلیه هزینه‌های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که استراتژی متحمل می‌شود را در نظر گرفت. همچنین لازم به ذکر است که نرم‌افزار Backtesting نیز می‌تواند مثل دسترسی به داده‌های با کیفیت بسیار سخت باشد.
مقایسه Backtesting و Paper Trading
تا اینجا با ماهیت Backtesting آشنا شدیم. حالا چگونه می‌توانیم استراتژی انتخابی را بدون استفاده از دارایی اصلی، نسبت به شرایط واقعی بازار بهینه کنیم؟ این عملیات به عنوان Paper Trading یا همان معاملات کاغذی شناخته می‌شود. این معاملات امکاناتی را برای شما فراهم می‌کند که با شرایط جاری بازار بتوانید استراتژی انتخابی را بهبود دهید و از عملکرد آن ایده بگیرید.
مقاله مرتبط: معاملات کاغذی یا Paper Trading چیست؟
خب، حالا از کجا می‌توانید شروع کنید؟ The Binance Futures testnet محیطی در صرافی بایننس است که شما برای تست استراتژی‌های خود می‌توانید از آن استفاده کنید. شما می‌توانید در مدت زمان کوتاهی در حد چند دقیقه یک حساب کاربری ایجاد کنید و استراتژی‌های خود را در محیط شبیه‌سازی شده مطابق شرایط جاری بازار تست کنید.
در این روش موضوعی که باید در مورد آن احتیاط کنید اصطلاحا “Cherry-Picking” است. این عبارت اشاره به این دارد که براساس نظر شخصی و معاملات شخصی خود مراحل را انجام ندهید. اگر سیستم از شما خواست کاری را انجام دهید، آن را انجام دهید. در غیر اینصورت آزمایش معتبر نخواهد بود.
سخن پایانی
حتما به خاطر داشته باشید که Backtesting، فقط یک آزمایش است. ممکن است خروجی این عملیات روی داده‌های قدیمی عالی هم باشد. اما مثل تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها، هیچ تضمینی برای نتیجه مشابه آن در محیط واقعی وجود ندارد. پس به یاد داشته باشید که این روش به تنهایی کافی نیست. اما به شما کمک می‌کند که بعضی ایده‌های خود را تست کنید و نبض بازار را به دست بگیرید.
بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم. برای ما کامنت بگذارید.
موفق و پر سود باشید.
شما هم می‌توانید با تخفیف کارمزد در صرافی‌های زیر ثبت نام کنید:
| صرافی | ویژگی‌ها |
|---|---|
 نوبیتکس
(ایرانی) |
|
 Kucoin
(خارجی) |
|
عالی بود
سلام همراه گرامی
سپاس از همراهی شما 🌹🙏